PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMED с PRHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMED с PRHSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and PRHSX (T. Rowe Price Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds from T. Rowe Price. Over the past year, TMED returned 39.61% vs 28.92% for PRHSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TMED charges 0.44%/yr vs 0.80%/yr for PRHSX.

Доходность

Сравнение доходности TMED и PRHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMED показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у PRHSX с доходностью 6.85%.

TMED

1 день
0.81%
1 месяц
9.00%
6 месяцев
13.97%
С начала года
16.39%
1 год
39.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRHSX

1 день
0.24%
1 месяц
7.81%
6 месяцев
5.48%
С начала года
6.85%
1 год
28.92%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.88%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMED и PRHSX

2026 (YTD)2025
TMED
T. Rowe Price Health Care ETF		16.39%19.49%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		6.85%21.56%

Correlation

The correlation between TMED and PRHSX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.94

The correlation between TMED and PRHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Health Care ETF

T. Rowe Price Health Sciences Fund

Часто сравнивают с TMED:
TMED с XLVITMED с IHETMED с CANCTMED с BBCTMED с TCHPTMED с SBIOTMED с TFLR
Часто сравнивают с PRHSX:
PRHSX с FSMEXPRHSX с PRGTXPRHSX с VOOPRHSX с XLVPRHSX с VFIAXPRHSX с PRISXPRHSX с PRWAX

Доходность на риск

TMED vs. PRHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMED
Ранг доходности на риск TMED: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMED: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMED: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMED: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMED: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMED: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRHSX
Ранг доходности на риск PRHSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMED c PRHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMEDPRHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.89

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.79

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.41

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

6.74

+5.36

TMED vs. PRHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMED на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRHSX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMED и PRHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMED и PRHSX

Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки PRHSX в -42.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и PRHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMEDPRHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-42.96%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-12.81%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.84%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-8.72%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.57%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TMED и PRHSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) составляет 5.11%, в то время как у T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что TMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMEDPRHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.73%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

12.96%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

16.43%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.45%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

19.26%

-1.09%

Сравнение комиссий TMED и PRHSX

TMED берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PRHSX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMED и PRHSX

Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности PRHSX в 11.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		11.32%12.09%12.89%5.21%1.77%7.46%7.16%12.29%6.57%7.43%4.55%11.34%
TMED
T. Rowe Price Health Care ETF		0.47%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TMED and PRHSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRHSX has higher volatility (5.73%) compared to TMED (5.11%). In terms of maximum drawdown, TMED dropped -11.11% vs PRHSX's -42.96%.

TMED currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMED и PRHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор