Сравнение TMED с FHLC
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. TMED charges 0.44%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.
Доходность
Сравнение доходности TMED и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHLC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам TMED и FHLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | -7.14% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 4.17% |
Correlation
The correlation between TMED and FHLC is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. FHLC — Ранг доходности на риск
TMED
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FHLC
Сравнение TMED c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и FHLC
Максимальная просадка TMED за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -28.76% | +21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -3.08% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.19% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и FHLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.28% | 14.73% | +51.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.28% | 15.03% | +51.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 16.82% | +49.46% |
Сравнение комиссий TMED и FHLC
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и FHLC
TMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.38% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and FHLC have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
FHLC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for TMED.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.08% for FHLC.
Подберите оптимальное распределение для TMED и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор