Сравнение TMDX с LUMN
TMDX (TransMedics Group, Inc.) and LUMN (Lumen Technologies, Inc.) are both stocks. TMDX operates in Medical Devices (Healthcare), while LUMN operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, TMDX returned 20.83%/yr vs -8.90%/yr for LUMN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и LUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -40.07%, что значительно ниже, чем у LUMN с доходностью 9.27%.
TMDX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- -40.07%
- 6 месяцев
- -42.50%
- 1 год
- -48.97%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
LUMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 110.15%
- 3 года*
- 58.55%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- -5.46%
Сравнение доходности по годам TMDX и LUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -40.07% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 9.27% | 46.33% | 190.16% | -64.94% | -55.48% | 38.82% | -19.18% | 23.83% |
Correlation
The correlation between TMDX and LUMN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
TMDX:
$2.64B
LUMN:
$8.48B
TMDX:
$4.34
LUMN:
-$1.75
TMDX:
4.54
LUMN:
0.70
TMDX:
5.34
LUMN:
0.73
TMDX:
$635.89M
LUMN:
$12.12B
TMDX:
$375.74M
LUMN:
$1.52B
TMDX:
$125.51M
LUMN:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. LUMN — Ранг доходности на риск
TMDX
LUMN
Сравнение TMDX c LUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDX | LUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.17 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 4.11 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDX и LUMN
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и LUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -95.26% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -47.34% | -11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -69.66% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -92.54% | +24.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.60% | -58.92% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -27.66% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 24.94% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и LUMN
Текущая волатильность для TransMedics Group, Inc. (TMDX) составляет 12.66%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что TMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 22.04% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.87% | 57.12% | -13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.06% | 80.17% | -22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.00% | 85.30% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.72% | 67.61% | +4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и LUMN
Ни TMDX, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и LUMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и LUMN
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
LUMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
LUMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 602.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
LUMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -200.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
TMDX and LUMN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUMN has higher volatility (22.04%) compared to TMDX (12.66%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs LUMN's -95.26%.
LUMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и LUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор