PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LUMN с NOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LUMN и NOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Nokia Corporation (NOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
551.51%
18.76%
LUMN
NOK

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность 362.84%, что значительно выше, чем у NOK с доходностью 35.11%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям NOK по среднегодовой доходности: -8.38% против -3.12% соответственно.


LUMN

С начала года

362.84%

1 месяц

25.67%

6 месяцев

541.67%

1 год

527.41%

5 лет (среднегодовая)

-6.31%

10 лет (среднегодовая)

-8.38%

NOK

С начала года

35.11%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

18.76%

1 год

29.80%

5 лет (среднегодовая)

7.96%

10 лет (среднегодовая)

-3.12%

Фундаментальные показатели


LUMNNOK
Рыночная капитализация$9.37B$24.41B
EPS-$2.17$0.17
PEG коэффициент54.580.51
Общая выручка (12 мес.)$13.30B$19.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.61B$10.82B
EBITDA (12 мес.)$3.74B$2.56B

Основные характеристики


LUMNNOK
Коэф-т Шарпа3.860.93
Коэф-т Сортино4.781.52
Коэф-т Омега1.601.20
Коэф-т Кальмара5.400.34
Коэф-т Мартина22.745.14
Индекс Язвы22.59%5.94%
Дневная вол-ть133.22%32.77%
Макс. просадка-95.26%-95.97%
Текущая просадка-59.02%-85.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LUMN и NOK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LUMN c NOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Nokia Corporation (NOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.860.93
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.781.52
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.601.20
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.400.34
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 22.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.745.14
LUMN
NOK

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа NOK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и NOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86
0.93
LUMN
NOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и NOK

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%
NOK
Nokia Corporation
3.16%5.47%1.32%0.00%0.00%3.02%4.05%3.91%6.22%2.26%6.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и NOK

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке NOK в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и NOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-59.02%
-85.24%
LUMN
NOK

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и NOK

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 26.18% по сравнению с Nokia Corporation (NOK) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.18%
6.86%
LUMN
NOK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и NOK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и Nokia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию