PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LUMN с NOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LUMNNOK
Дох-ть с нач. г.308.74%41.61%
Дох-ть за 1 год567.86%39.97%
Дох-ть за 3 года-16.79%-3.80%
Дох-ть за 5 лет-6.38%7.47%
Дох-ть за 10 лет-9.16%-2.73%
Коэф-т Шарпа4.541.36
Коэф-т Сортино5.062.02
Коэф-т Омега1.641.28
Коэф-т Кальмара6.360.49
Коэф-т Мартина26.867.82
Индекс Язвы22.55%5.70%
Дневная вол-ть133.66%32.76%
Макс. просадка-95.26%-95.97%
Текущая просадка-63.81%-84.57%

Фундаментальные показатели


LUMNNOK
Рыночная капитализация$7.61B$25.53B
EPS-$2.10$0.17
PEG коэффициент54.580.52
Общая выручка (12 мес.)$10.08B$19.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.79B$10.82B
EBITDA (12 мес.)$2.57B$2.56B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LUMN и NOK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LUMN и NOK

С начала года, LUMN показывает доходность 308.74%, что значительно выше, чем у NOK с доходностью 41.61%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям NOK по среднегодовой доходности: -9.16% против -2.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
466.71%
27.50%
LUMN
NOK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LUMN c NOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Nokia Corporation (NOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LUMN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 26.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0026.86
NOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.82

Сравнение коэффициента Шарпа LUMN и NOK

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа NOK равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и NOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54
1.36
LUMN
NOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и NOK

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%
NOK
Nokia Corporation
3.01%5.42%1.31%0.00%0.00%3.02%4.05%4.07%6.02%2.22%6.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и NOK

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке NOK в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и NOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.81%
-84.57%
LUMN
NOK

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и NOK

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Nokia Corporation (NOK) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.45%
11.66%
LUMN
NOK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и NOK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и Nokia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию