PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LUMN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LUMNSPY
Дох-ть с нач. г.308.74%21.01%
Дох-ть за 1 год567.86%32.86%
Дох-ть за 3 года-16.79%8.37%
Дох-ть за 5 лет-6.38%14.97%
Дох-ть за 10 лет-9.16%12.86%
Коэф-т Шарпа4.542.83
Коэф-т Сортино5.063.76
Коэф-т Омега1.641.53
Коэф-т Кальмара6.364.05
Коэф-т Мартина26.8618.38
Индекс Язвы22.55%1.85%
Дневная вол-ть133.66%12.02%
Макс. просадка-95.26%-55.19%
Текущая просадка-63.81%-2.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LUMN и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LUMN и SPY

С начала года, LUMN показывает доходность 308.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.16% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
466.62%
11.00%
LUMN
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LUMN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LUMN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 26.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0026.86
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.38

Сравнение коэффициента Шарпа LUMN и SPY

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54
2.83
LUMN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и SPY

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и SPY

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.81%
-2.53%
LUMN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и SPY

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.45%
3.15%
LUMN
SPY