PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LUMN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LUMN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
518.08%
12.84%
LUMN
SPY

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность 328.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.03% против 13.10% соответственно.


LUMN

С начала года

328.96%

1 месяц

28.06%

6 месяцев

508.53%

1 год

508.53%

5 лет (среднегодовая)

-7.59%

10 лет (среднегодовая)

-9.03%

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


LUMNSPY
Коэф-т Шарпа3.712.70
Коэф-т Сортино4.703.60
Коэф-т Омега1.581.50
Коэф-т Кальмара5.203.90
Коэф-т Мартина21.7717.52
Индекс Язвы22.72%1.87%
Дневная вол-ть133.16%12.14%
Макс. просадка-95.26%-55.19%
Текущая просадка-62.02%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LUMN и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LUMN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.712.70
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.703.60
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.50
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.203.90
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 21.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.7717.52
LUMN
SPY

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71
2.70
LUMN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и SPY

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и SPY

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.02%
-0.85%
LUMN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и SPY

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.38%
3.98%
LUMN
SPY