PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LUMN с SPWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LUMN и SPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и SunPower Corporation (SPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUMN и SPWR


2026 (YTD)20252024202320222021
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
-10.04%46.33%190.16%-64.94%-55.48%5.08%
SPWR
SunPower Corporation
-20.38%-12.29%11.53%-84.11%4.34%-1.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUMN:

$6.96B

SPWR:

$1.06B

EPS

LUMN:

-$1.75

SPWR:

$0.04

Коэффициент P/S

LUMN:

0.56

SPWR:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

LUMN:

$12.40B

SPWR:

$308.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

LUMN:

$3.02B

SPWR:

$142.21M

EBITDA (12 мес.)

LUMN:

$1.32B

SPWR:

$59.64M

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность -10.04%, что значительно выше, чем у SPWR с доходностью -20.38%.


LUMN

1 день
-1.13%
1 месяц
0.87%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
9.56%
1 год
73.88%
3 года*
39.23%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
-8.83%

SPWR

1 день
-2.34%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-20.38%
6 месяцев
-35.90%
1 год
-20.89%
3 года*
-50.51%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lumen Technologies, Inc.

SunPower Corporation

Доходность на риск

LUMN vs. SPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LUMN
Ранг доходности на риск LUMN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUMN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SPWR
Ранг доходности на риск SPWR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUMN c SPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и SunPower Corporation (SPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LUMNSPWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.25

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.22

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.39

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

-0.77

+4.35

LUMN vs. SPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SPWR равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и SPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LUMNSPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.25

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.33

+0.49

Корреляция

Корреляция между LUMN и SPWR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и SPWR

Ни LUMN, ни SPWR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%
SPWR
SunPower Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и SPWR

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке SPWR в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и SPWR.


Загрузка...

Показатели просадок


LUMNSPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-97.59%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-44.08%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.18%

-88.21%

+22.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.52%

-47.04%

+19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.90%

22.37%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и SPWR

Текущая волатильность для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) составляет 14.75%, в то время как у SunPower Corporation (SPWR) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что LUMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LUMNSPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.75%

16.22%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.68%

50.30%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.09%

85.50%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.20%

102.54%

-18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.90%

102.54%

-35.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и SPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и SunPower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.04B
70.01M
(LUMN) Общая выручка
(SPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUMN и SPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumen Technologies, Inc. и SunPower Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-43.9%
45.8%
Активы портфеля
LUMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.34B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в -43.9%.

SPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunPower Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.04M при выручке в 70.01M, что соответствует валовой рентабельности в 45.8%.

LUMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 428.00M при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

SPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunPower Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.44M при выручке в 70.01M, что соответствует операционной рентабельности -4.9%.

LUMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

SPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunPower Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.80M при выручке в 70.01M, что соответствует чистой рентабельности -22.6%.