PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUMN с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LUMN с KMI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUMN или KMI.

Корреляция

Корреляция между LUMN и KMI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LUMN и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.60%
70.37%
LUMN
KMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUMN:

1.10

KMI:

2.01

Коэф-т Сортино

LUMN:

2.84

KMI:

2.42

Коэф-т Омега

LUMN:

1.35

KMI:

1.40

Коэф-т Кальмара

LUMN:

1.54

KMI:

1.49

Коэф-т Мартина

LUMN:

4.29

KMI:

7.49

Индекс Язвы

LUMN:

34.12%

KMI:

6.76%

Дневная вол-ть

LUMN:

133.00%

KMI:

25.22%

Макс. просадка

LUMN:

-95.26%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

LUMN:

-83.79%

KMI:

-13.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUMN:

$3.43B

KMI:

$59.68B

EPS

LUMN:

-$0.06

KMI:

$1.16

Коэффициент PEG

LUMN:

54.58

KMI:

2.40

Коэффициент P/S

LUMN:

0.26

KMI:

3.85

Коэффициент P/B

LUMN:

7.40

KMI:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

LUMN:

$9.82B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUMN:

$5.73B

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

LUMN:

$2.96B

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -15.73% против 0.31% соответственно.

LUMN

С начала года

-36.91%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-47.98%

1 год

176.86%

5 лет

-16.74%

10 лет

-15.73%

KMI

С начала года

-0.97%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

10.03%

1 год

51.26%

5 лет

19.72%

10 лет

0.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUMN и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUMN c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LUMN: 1.10
KMI: 2.01
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LUMN: 2.84
KMI: 2.42
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LUMN: 1.35
KMI: 1.40
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LUMN: 1.54
KMI: 1.49
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LUMN: 4.29
KMI: 7.49

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
2.01
LUMN
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и KMI

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и KMI

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.79%
-13.09%
LUMN
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и KMI

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.52%
13.36%
LUMN
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию