PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LUMN с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LUMN и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
485.27%
48.05%
LUMN
KMI

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность 312.57%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 68.02%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -9.42% против 1.66% соответственно.


LUMN

С начала года

312.57%

1 месяц

14.92%

6 месяцев

485.27%

1 год

471.97%

5 лет (среднегодовая)

-8.32%

10 лет (среднегодовая)

-9.42%

KMI

С начала года

68.02%

1 месяц

14.50%

6 месяцев

48.05%

1 год

73.12%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

1.66%

Фундаментальные показатели


LUMNKMI
Рыночная капитализация$7.66B$62.21B
EPS-$2.17$1.13
PEG коэффициент54.582.05
Общая выручка (12 мес.)$13.30B$15.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.32B$7.02B
EBITDA (12 мес.)$2.00B$6.84B

Основные характеристики


LUMNKMI
Коэф-т Шарпа3.364.21
Коэф-т Сортино4.525.89
Коэф-т Омега1.561.75
Коэф-т Кальмара4.701.83
Коэф-т Мартина19.7132.87
Индекс Язвы22.68%2.28%
Дневная вол-ть133.24%17.79%
Макс. просадка-95.26%-72.70%
Текущая просадка-63.47%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LUMN и KMI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LUMN c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.364.21
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.525.89
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.561.75
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.701.83
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 19.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.7132.87
LUMN
KMI

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMI равному 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36
4.21
LUMN
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и KMI

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.09%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и KMI

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.47%
-0.28%
LUMN
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и KMI

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 26.25% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.25%
7.61%
LUMN
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию