PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUMN с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LUMN с KMI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUMN или KMI.

Корреляция

Корреляция между LUMN и KMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LUMN и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUMN:

1.62

KMI:

1.98

Коэф-т Сортино

LUMN:

3.29

KMI:

2.44

Коэф-т Омега

LUMN:

1.41

KMI:

1.40

Коэф-т Кальмара

LUMN:

2.19

KMI:

1.64

Коэф-т Мартина

LUMN:

5.62

KMI:

7.07

Индекс Язвы

LUMN:

37.09%

KMI:

7.29%

Дневная вол-ть

LUMN:

133.27%

KMI:

25.47%

Макс. просадка

LUMN:

-95.26%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

LUMN:

-80.16%

KMI:

-8.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUMN:

$4.42B

KMI:

$62.24B

EPS

LUMN:

-$0.31

KMI:

$1.16

Коэффициент PEG

LUMN:

54.58

KMI:

2.42

Коэффициент P/S

LUMN:

0.34

KMI:

4.02

Коэффициент P/B

LUMN:

15.30

KMI:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

LUMN:

$13.00B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUMN:

$5.52B

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

LUMN:

$3.77B

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -13.42% против 0.92% соответственно.

LUMN

С начала года

-22.79%

1 месяц

25.00%

6 месяцев

-51.99%

1 год

212.98%

5 лет

-11.36%

10 лет

-13.42%

KMI

С начала года

4.73%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

5.23%

1 год

50.11%

5 лет

20.92%

10 лет

0.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUMN и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUMN c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и KMI

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.11%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и KMI

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и KMI

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20212022202320242025
3.18B
4.24B
(LUMN) Общая выручка
(KMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUMN и KMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumen Technologies, Inc. и Kinder Morgan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
47.0%
50.8%
(LUMN) Валовая рентабельность
(KMI) Валовая рентабельность
LUMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

LUMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

LUMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.