Сравнение TMDV с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
TMDV и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TMDV и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDV и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и VFVA
TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Доходность на риск
TMDV vs. VFVA — Ранг доходности на риск
TMDV
VFVA
Сравнение TMDV c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDV | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.94 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.45 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.35 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 5.36 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDV | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.94 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TMDV и VFVA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и VFVA
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и VFVA
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDV | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -48.58% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -15.54% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -24.07% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -6.24% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -7.43% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.91% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и VFVA
Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDV | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.33% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 11.07% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 22.24% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 20.25% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 24.51% | -5.73% |