PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с SNPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMDV returned 5.43%/yr vs 9.17%/yr for SNPD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 8.65%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

SNPD

1 день
0.51%
1 месяц
1.42%
С начала года
8.65%
6 месяцев
9.20%
1 год
14.81%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%3.26%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.65%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between TMDV and SNPD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between TMDV and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMDV и SNPD

Секторы
TMDV
SNPD

Потребительский защитный сектор

23.8%
18.7%

Финансовые услуги

16.0%
8.5%

Промышленность

15.9%
17.5%

Коммунальные услуги

12.3%
14.4%

Сырьевые материалы

11.7%
7.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.7%

Здравоохранение

5.6%
4.9%

Недвижимость

4.6%
6.8%

Энергетика

3.0%
3.1%

Технологии

1.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
SNPD
18.7%

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
SNPD
8.5%

Промышленность

TMDV
15.9%
SNPD
17.5%

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
SNPD
14.4%

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
SNPD
7.1%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
SNPD
8.7%

Здравоохранение

TMDV
5.6%
SNPD
4.9%

Недвижимость

TMDV
4.6%
SNPD
6.8%

Энергетика

TMDV
3.0%
SNPD
3.1%

Технологии

TMDV
1.5%
SNPD
6.3%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

SNPD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

TMDV vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.35

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.03

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.71

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

5.10

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SNPD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.35

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TMDV и SNPD

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-15.80%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.68%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-15.80%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-2.71%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.94%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.91%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и SNPD

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.70%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.03%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

11.05%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.13%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

13.13%

+5.51%

Сравнение комиссий TMDV и SNPD

TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и SNPD

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SNPD в 2.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		2.99%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TMDV and SNPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMDV has higher volatility (2.91%) compared to SNPD (2.70%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, SNPD leads with 9.17% vs 5.43% for TMDV. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPD has performed better with a 9.17% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

SNPD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.60% for TMDV.

TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.15% for SNPD.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор