Сравнение TMDV с SNPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD).
TMDV и SNPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и SNPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMDV и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | 3.26% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.67% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 4.67%.
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
SNPD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMDV и SNPD
TMDV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.
Доходность на риск
TMDV vs. SNPD — Ранг доходности на риск
TMDV
SNPD
Сравнение TMDV c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDV | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.79 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 3.01 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDV | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TMDV и SNPD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и SNPD
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SNPD в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMDV и SNPD
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и SNPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMDV | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -15.80% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.68% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -6.27% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -3.93% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.05% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и SNPD
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что TMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMDV | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.57% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 7.91% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 14.72% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 13.21% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 13.21% | +5.57% |