PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с DIVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDV с DIVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. TMDV is passively managed, while DIVY is actively managed. Over the past year, TMDV returned 7.43% vs 20.38% for DIVY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for DIVY.

Доходность

Сравнение доходности TMDV и DIVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у DIVY с доходностью 9.62%.

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

DIVY

1 день
1.34%
1 месяц
1.49%
С начала года
9.62%
6 месяцев
11.63%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDV и DIVY

2026 (YTD)20252024
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%3.69%
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		9.62%7.38%3.53%

Correlation

The correlation between TMDV and DIVY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between TMDV and DIVY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMDV и DIVY

Секторы
TMDV
DIVY

Потребительский защитный сектор

23.8%
8.4%

Финансовые услуги

16.0%
18.0%

Промышленность

15.9%
7.1%

Коммунальные услуги

12.3%
4.7%

Сырьевые материалы

11.7%
3.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.5%

Здравоохранение

5.6%
12.6%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

3.0%
15.3%

Технологии

1.5%
9.1%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

TMDV
23.8%
DIVY
8.4%

Финансовые услуги

TMDV
16.0%
DIVY
18.0%

Промышленность

TMDV
15.9%
DIVY
7.1%

Коммунальные услуги

TMDV
12.3%
DIVY
4.7%

Сырьевые материалы

TMDV
11.7%
DIVY
3.6%

Потребительский циклический сектор

TMDV
5.8%
DIVY
8.5%

Здравоохранение

TMDV
5.6%
DIVY
12.6%

Недвижимость

TMDV
4.6%
DIVY

-

Энергетика

TMDV
3.0%
DIVY
15.3%

Технологии

TMDV
1.5%
DIVY
9.1%

Коммуникационные услуги

TMDV

-

DIVY
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ
Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD

Доходность на риск

TMDV vs. DIVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c DIVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVDIVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.57

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.26

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.26

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

6.68

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. DIVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DIVY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и DIVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVDIVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.57

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.68

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TMDV и DIVY

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки DIVY в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и DIVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDVDIVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-18.35%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.06%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-1.43%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.31%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.06%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и DIVY

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 2.91%, в то время как у Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDVDIVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.24%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.90%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

13.07%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.70%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

15.70%

+2.94%

Сравнение комиссий TMDV и DIVY

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и DIVY

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности DIVY в 3.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.09%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

TMDV and DIVY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (3.24%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, TMDV dropped -33.42% vs DIVY's -18.35%.

On 1-year performance, DIVY leads with 20.38% vs 7.43% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVY has performed better with a 20.38% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

DIVY has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.60% for TMDV.

They also come from different issuers: ProShares and Sound Income Strategies. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.45% for DIVY.

DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDV и DIVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор