PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDV с DIVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMDV с DIVY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY).

TMDV и DIVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. DIVY - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TMDV и DIVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMDV и DIVY

2026 (YTD)20252024
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		4.14%2.91%3.69%
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		4.97%7.38%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, TMDV показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у DIVY с доходностью 4.97%.

TMDV

1 день
0.27%
1 месяц
-6.06%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.03%
1 год
5.15%
3 года*
4.21%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

DIVY

1 день
0.13%
1 месяц
-4.10%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
11.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с AMAGXTMDV с UDITMDV с SPYTMDV с QQQTMDV с VDC
Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с SGOVDIVY с VYMIDIVY с DVNDDIVY с CGDVDIVY с SPHD

Сравнение комиссий TMDV и DIVY

TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVY в 0.45%.

DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Доходность на риск

TMDV vs. DIVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDV c DIVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDVDIVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.64

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.99

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.77

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

2.81

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDV vs. DIVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDV на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа DIVY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDV и DIVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDVDIVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между TMDV и DIVY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDV и DIVY

Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DIVY в 3.21%

TTM2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.63%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.21%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMDV и DIVY

Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки DIVY в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и DIVY.

Загрузка...

Показатели просадок

TMDVDIVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-18.35%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-14.57%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.62%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.31%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.00%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDV и DIVY

Текущая волатильность для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) составляет 3.78%, в то время как у Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что TMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMDVDIVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.50%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.09%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

18.25%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.06%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

16.06%

+2.72%