Сравнение TMDIX с YFSIX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, TMDIX returned 3.96%/yr vs 8.25%/yr for YFSIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и YFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 22.44%.
TMDIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 13.65%
YFSIX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 22.44%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDIX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.38% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 20.34% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 22.44% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between TMDIX and YFSIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between TMDIX and YFSIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
TMDIX
YFSIX
Сравнение TMDIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.56 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 4.85 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и YFSIX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и YFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -35.10% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -14.20% | -11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -14.20% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -25.14% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -4.53% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -4.89% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 4.54% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и YFSIX
Текущая волатильность для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) составляет 6.04%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.69% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 21.43% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 21.93% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 15.56% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.30% | +4.84% |
Сравнение комиссий TMDIX и YFSIX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и YFSIX
Ни TMDIX, ни YFSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and YFSIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSIX has higher volatility (6.69%) compared to TMDIX (6.04%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs YFSIX's -35.10%.
YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и YFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор