PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDIX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDIX с VOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.10%/yr vs 12.18%/yr for VOT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.07%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности TMDIX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDIX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 13.10% против 12.18% соответственно.

TMDIX

1 день
0.80%
1 месяц
5.57%
С начала года
5.07%
6 месяцев
-6.97%
1 год
-3.03%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.67%
10 лет*
13.10%

VOT

1 день
-0.83%
1 месяц
5.62%
С начала года
8.39%
6 месяцев
6.44%
1 год
11.36%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDIX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		5.07%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.39%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between TMDIX and VOT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.95

The correlation between TMDIX and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

TMDIX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDIX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDIXVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.72

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.10

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.72

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

2.14

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDIX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDIX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDIXVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.72

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TMDIX и VOT

Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDIXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-60.16%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-15.96%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-21.77%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-37.19%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-37.19%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-0.83%

-11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-9.96%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

5.32%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDIX и VOT

Текущая волатильность для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDIXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.37%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

12.36%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

15.81%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

21.36%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

20.99%

+0.09%

Сравнение комиссий TMDIX и VOT

TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDIX и VOT

TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TMDIX and VOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOT has higher volatility (4.37%) compared to TMDIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs VOT's -60.16%.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDIX и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор