Сравнение TMDIX с VOT
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.20%/yr vs 11.89%/yr for VOT. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.05%/yr for VOT.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и VOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMDIX показывает доходность 9.65%, а VOT немного выше – 9.82%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.89% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.16%
VOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 10.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $55.73M | $60.06M | $62.24M |
Сравнение доходности по годам TMDIX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 9.65% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 9.82% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Correlation
The correlation between TMDIX and VOT is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.95 |
The correlation between TMDIX and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. VOT — Ранг доходности на риск
TMDIX
VOT
Сравнение TMDIX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.42 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 1.24 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и VOT
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и VOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -60.16% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -15.96% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -21.77% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -37.19% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -37.19% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -0.53% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -9.90% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 5.40% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и VOT
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.71% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 13.95% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 17.19% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 21.60% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 21.04% | +0.09% |
Сравнение комиссий TMDIX и VOT
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и VOT
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TMDIX and VOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMDIX has higher volatility (5.59%) compared to VOT (4.71%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs VOT's -60.16%.
VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и VOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор