PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMDIX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDIX с VMFGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.03%/yr vs 11.22%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности TMDIX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDIX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 17.54%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции VMFGX по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.22% соответственно.

TMDIX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
2.93%
С начала года
6.67%
1 год
-2.93%
3 года*
7.68%
5 лет*
4.01%
10 лет*
13.03%

VMFGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
9.88%
С начала года
17.54%
1 год
24.76%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.67%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDIX и VMFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		6.67%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		17.54%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between TMDIX and VMFGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.92

The correlation between TMDIX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с MINTVMFGX с VUGVMFGX с VT

Доходность на риск

TMDIX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDIX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDIXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.46

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.13

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.58

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

9.96

-10.16

TMDIX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VMFGX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDIX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDIX и VMFGX

Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDIXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-39.15%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-9.91%

-15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-25.45%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-29.25%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-39.15%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-3.30%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-5.67%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

2.56%

+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDIX и VMFGX

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDIXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.54%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

13.80%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

17.63%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

20.72%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

21.05%

+0.04%

Сравнение комиссий TMDIX и VMFGX

TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDIX и VMFGX

TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

TMDIX and VMFGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDIX has higher volatility (5.05%) compared to VMFGX (4.54%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs VMFGX's -39.15%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDIX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор