Сравнение TMDIX с USMIX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and USMIX (USAA Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.20%/yr vs 11.86%/yr for USMIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.38%/yr for USMIX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и USMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у USMIX с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции USMIX по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.86% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.16%
USMIX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 11.86%
- Всё время*
- 8.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TMDIX и USMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 9.65% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 18.01% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
Correlation
The correlation between TMDIX and USMIX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.91 |
The correlation between TMDIX and USMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. USMIX — Ранг доходности на риск
TMDIX
USMIX
Сравнение TMDIX c USMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | USMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.96 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 10.82 | -11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и USMIX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки USMIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и USMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | USMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -57.91% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -9.97% | -15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -31.84% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -37.86% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -41.86% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | 0.00% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -11.92% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 2.72% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и USMIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с USAA Extended Market Index Fund (USMIX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | USMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.03% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 11.91% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 16.64% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 24.96% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 23.64% | -2.51% |
Сравнение комиссий TMDIX и USMIX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USMIX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и USMIX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 5.49% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and USMIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.59%) compared to USMIX (4.03%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs USMIX's -57.91%.
USMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и USMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор