Сравнение TMDIX с MCSFX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while MCSFX is a Commodities fund managed by MFS. Over the past 5 years, TMDIX returned 3.72%/yr vs 8.97%/yr for MCSFX. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TMDIX charges 0.98%/yr vs 1.89%/yr for MCSFX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и MCSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у MCSFX с доходностью 16.67%.
TMDIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.16%
MCSFX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.87%
- С начала года
- 16.67%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TMDIX и MCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 9.65% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 40.10% |
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 16.67% | 17.09% | 4.32% | -7.25% | 12.27% | 26.40% | -1.34% | -1.69% |
Correlation
The correlation between TMDIX and MCSFX is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between TMDIX and MCSFX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск
TMDIX
MCSFX
Сравнение TMDIX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | MCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.36 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 7.22 | -7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и MCSFX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и MCSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -37.16% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -12.77% | -12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -12.77% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -37.16% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -9.09% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -18.05% | +10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 4.16% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и MCSFX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.33% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 11.48% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 16.19% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 34.12% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 29.30% | -8.17% |
Сравнение комиссий TMDIX и MCSFX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и MCSFX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 12.90% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and MCSFX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.59%) compared to MCSFX (4.33%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs MCSFX's -37.16%.
MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и MCSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор