PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMDIX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDIX с CCLFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while CCLFX is a High Yield Bonds fund managed by Cliffwater. Over the past 5 years, TMDIX returned 4.01%/yr vs 8.74%/yr for CCLFX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TMDIX charges 0.98%/yr vs 3.42%/yr for CCLFX.

Доходность

Сравнение доходности TMDIX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDIX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у CCLFX с доходностью 3.08%.

TMDIX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
2.93%
С начала года
6.67%
1 год
-2.93%
3 года*
7.68%
5 лет*
4.01%
10 лет*
13.03%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.08%
1 год
6.95%
3 года*
10.26%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDIX и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		6.67%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%35.51%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		3.08%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Correlation

The correlation between TMDIX and CCLFX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с TRAIXCCLFX с SPYCCLFX с FLOTCCLFX с JAAACCLFX с XGSI.L

Доходность на риск

TMDIX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDIX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDIXCCLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
8.39

-8.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
19.23

-19.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

6.96

-5.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

37.51

-37.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

206.00

-206.20

TMDIX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDIX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDIX и CCLFX

Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и CCLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDIXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-3.91%

-44.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-0.19%

-25.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-0.46%

-24.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-2.25%

-28.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

0.00%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-0.16%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

0.03%

+12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDIX и CCLFX

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDIXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

0.25%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

0.64%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

0.85%

+19.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

1.73%

+18.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

1.86%

+19.23%

Сравнение комиссий TMDIX и CCLFX

TMDIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDIX и CCLFX

TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.10%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

TMDIX and CCLFX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDIX has higher volatility (5.05%) compared to CCLFX (0.25%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs CCLFX's -3.91%.

CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.39 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDIX и CCLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор