Сравнение TMDIX с CCLFX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while CCLFX is a Bank Loan fund managed by Cliffwater. Over the past 5 years, TMDIX returned 3.72%/yr vs 8.70%/yr for CCLFX. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TMDIX charges 0.98%/yr vs 3.27%/yr for CCLFX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и CCLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у CCLFX с доходностью 3.38%.
TMDIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.16%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TMDIX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 9.65% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 35.51% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares | 3.38% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Correlation
The correlation between TMDIX and CCLFX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
TMDIX
CCLFX
Сравнение TMDIX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 6.72 | -5.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 35.95 | -36.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 197.46 | -197.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и CCLFX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и CCLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -3.91% | -44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -0.19% | -25.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -0.46% | -24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -2.25% | -28.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | 0.00% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -0.16% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 0.03% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и CCLFX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares (CCLFX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 0.19% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 0.62% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 0.85% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 1.73% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 1.86% | +19.27% |
Сравнение комиссий TMDIX и CCLFX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CCLFX в 3.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и CCLFX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares | 10.07% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and CCLFX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.59%) compared to CCLFX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs CCLFX's -3.91%.
CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.10 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и CCLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор