PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCPX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMCPX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Tarkio Fund (TARKX).

TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMCPX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		-5.13%4.87%8.48%27.48%-15.62%15.21%12.56%39.44%-3.14%20.23%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции TMCPX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.49% против 13.42% соответственно.

TMCPX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.66%
1 год
3.97%
3 года*
8.99%
5 лет*
4.53%
10 лет*
10.49%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с EISMXTMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VOTMCPX с VUGTMCPX с IDIVXTMCPX с GQGIX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX

Сравнение комиссий TMCPX и TARKX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund

Доходность на риск

TMCPX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCPX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCPXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.55

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.13

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.82

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

9.30

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCPX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCPXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.55

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.03

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.04

+0.44

Корреляция

Корреляция между TMCPX и TARKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и TARKX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.32%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и TARKX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMCPXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-95.09%

+37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-17.33%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-95.09%

+73.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-95.09%

+59.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-91.33%

+80.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-17.02%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.25%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и TARKX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 6.66%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMCPXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

11.90%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

21.91%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

32.25%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

600.49%

-582.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

424.90%

-406.49%