PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCPX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMCPX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMCPX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		-5.13%4.87%8.48%27.48%-15.62%15.21%12.56%0.12%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

TMCPX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.66%
1 год
3.97%
3 года*
8.99%
5 лет*
4.53%
10 лет*
10.49%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с EISMXTMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VOTMCPX с VUGTMCPX с IDIVXTMCPX с GQGIX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий TMCPX и QCGDX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund

Доходность на риск

TMCPX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCPX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCPXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.65

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.99

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.13

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

4.42

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCPX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCPXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.12

Корреляция

Корреляция между TMCPX и QCGDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и QCGDX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.32%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и QCGDX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMCPXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-22.37%

-35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.85%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-20.18%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-2.22%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-6.27%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.26%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и QCGDX

Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMCPXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.64%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

9.86%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

13.74%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

14.81%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.56%

+1.85%