PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCPX с PTSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMCPX с PTSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX).

TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. PTSGX управляется Touchstone. Фонд был запущен 11 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TMCPX и PTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMCPX и PTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		-5.13%4.87%8.48%27.48%-15.62%15.21%12.56%39.44%-3.14%20.23%
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		-13.47%15.27%23.79%51.60%-50.56%3.76%68.92%67.10%5.80%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, TMCPX показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у PTSGX с доходностью -13.47%. За последние 10 лет акции TMCPX уступали акциям PTSGX по среднегодовой доходности: 10.49% против 14.46% соответственно.

TMCPX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.66%
1 год
3.97%
3 года*
8.99%
5 лет*
4.53%
10 лет*
10.49%

PTSGX

1 день
4.60%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-13.47%
6 месяцев
-18.62%
1 год
8.98%
3 года*
16.73%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Fund

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с EISMXTMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VOTMCPX с VUGTMCPX с IDIVXTMCPX с GQGIX
Часто сравнивают с PTSGX:
PTSGX с VIGAXPTSGX с SCHGPTSGX с IWFPTSGX с QQQMPTSGX с SWLGXPTSGX с QQQPTSGX с FTEC

Сравнение комиссий TMCPX и PTSGX

TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PTSGX в 1.16%.

PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund

Доходность на риск

TMCPX vs. PTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PTSGX
Ранг доходности на риск PTSGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCPX c PTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCPXPTSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.39

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.73

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.38

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

1.10

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCPX vs. PTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCPX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PTSGX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCPX и PTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCPXPTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между TMCPX и PTSGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCPX и PTSGX

Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности PTSGX в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.32%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		0.76%0.66%0.00%0.00%0.00%12.67%10.05%39.46%34.95%24.32%16.89%9.33%

Просадки

Сравнение просадок TMCPX и PTSGX

Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке PTSGX в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и PTSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMCPXPTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-60.33%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-24.16%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-60.07%

+38.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-60.07%

+24.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-21.14%

+10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-15.86%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

8.46%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCPX и PTSGX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 6.66%, в то время как у Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMCPXPTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

8.33%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

16.53%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

26.41%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

31.03%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

28.94%

-10.53%