Сравнение PTSGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PTSGX управляется Touchstone. Фонд был запущен 11 авг. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSGX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSGX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | -13.47% | 15.27% | 23.79% | 51.60% | -50.56% | 3.76% | 68.92% | 67.10% | 5.80% | 34.42% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSGX показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции PTSGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.46% против 16.95% соответственно.
PTSGX
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 14.46%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSGX и SCHG
PTSGX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
PTSGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PTSGX
SCHG
Сравнение PTSGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSGX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.09 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 3.71 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.57 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PTSGX и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSGX и SCHG
Дивидендная доходность PTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | 0.76% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.67% | 10.05% | 39.46% | 34.95% | 24.32% | 16.89% | 9.33% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PTSGX и SCHG
Максимальная просадка PTSGX за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSGX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -34.59% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -16.41% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.07% | -34.59% | -25.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.07% | -34.59% | -25.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -12.51% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -5.22% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 4.84% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSGX и SCHG
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что PTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.77% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 12.54% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 22.45% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.03% | 22.31% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 21.51% | +7.43% |