Сравнение PTSGX с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
PTSGX управляется Touchstone. Фонд был запущен 11 авг. 2000 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSGX и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSGX и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | -13.47% | 15.27% | 23.79% | 51.60% | -50.56% | 3.76% | 68.92% | 67.10% | 5.80% | 34.42% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSGX показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции PTSGX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 14.46% против 16.63% соответственно.
PTSGX
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 14.46%
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSGX и IWF
PTSGX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
PTSGX vs. IWF — Ранг доходности на риск
PTSGX
IWF
Сравнение PTSGX c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSGX | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.35 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.20 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 4.08 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSGX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.58 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PTSGX и IWF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSGX и IWF
Дивидендная доходность PTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSGX Touchstone Sands Capital Select Growth Fund | 0.76% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.67% | 10.05% | 39.46% | 34.95% | 24.32% | 16.89% | 9.33% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок PTSGX и IWF
Максимальная просадка PTSGX за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSGX и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSGX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -64.25% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -16.27% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.07% | -32.72% | -27.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.07% | -32.72% | -27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -12.36% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -22.21% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 4.80% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSGX и IWF
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что PTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSGX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.82% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 12.39% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 22.41% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.03% | 21.41% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 20.92% | +8.02% |