Сравнение TMCPX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности TMCPX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMCPX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -7.96% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TMCPX показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.15% против 6.69% соответственно.
TMCPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.15%
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMCPX и LLSCX
TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
TMCPX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
TMCPX
LLSCX
Сравнение TMCPX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMCPX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.32 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.10 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.30 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMCPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TMCPX и LLSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCPX и LLSCX
Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности LLSCX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.39% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок TMCPX и LLSCX
Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMCPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -63.97% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -10.47% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -28.37% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -42.23% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -7.92% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -8.90% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.68% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCPX и LLSCX
Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMCPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.90% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 9.23% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 15.42% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.00% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 24.58% | -6.19% |