Сравнение TMB с HARD
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TMB is a Multisector Bonds fund actively managed by Thornburg, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TMB charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности TMB и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -13.57%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и HARD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.68% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | -13.57% |
Correlation
The correlation between TMB and HARD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. HARD — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HARD
Сравнение TMB c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и HARD
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки HARD в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -20.28% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -20.28% | +20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -5.64% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и HARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 26.35% | -22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 19.06% | -15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 19.06% | -15.54% |
Сравнение комиссий TMB и HARD
TMB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и HARD
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HARD в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.93% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and HARD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
HARD has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.36% for TMB.
TMB is categorized as Multisector Bonds, while HARD is Commodities. They also come from different issuers: Thornburg and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.75% for HARD.
Подберите оптимальное распределение для TMB и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор