Сравнение TMB с IVES
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - TMB is a Multisector Bonds fund actively managed by Thornburg, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. TMB is actively managed, while IVES is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TMB charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности TMB и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и IVES
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.52% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -2.95% |
Correlation
The correlation between TMB and IVES is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. IVES — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVES
Сравнение TMB c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и IVES
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -22.64% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -13.37% | +13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -5.86% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 27.13% | -23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 26.65% | -23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 26.65% | -23.07% |
Сравнение комиссий TMB и IVES
TMB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и IVES
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что сопоставимо с доходностью IVES в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and IVES have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
TMB and IVES have nearly identical dividend yields, around 0.36%.
TMB is categorized as Multisector Bonds, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: Thornburg and Wedbush. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.75% for IVES.
Подберите оптимальное распределение для TMB и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор