Сравнение TMB с TXUG
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and TXUG (Thornburg International Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMB is a Multisector Bonds fund actively managed by Thornburg, while TXUG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Thornburg. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TMB charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for TXUG.
Доходность
Сравнение доходности TMB и TXUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXUG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и TXUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.52% |
TXUG Thornburg International Growth ETF | 1.31% |
Correlation
The correlation between TMB and TXUG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. TXUG — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TXUG
Сравнение TMB c TXUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и Thornburg International Growth ETF (TXUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | TXUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и TXUG
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки TXUG в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и TXUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | TXUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -18.58% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -3.17% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -4.10% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и TXUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | TXUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 17.90% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 19.97% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 19.97% | -16.39% |
Сравнение комиссий TMB и TXUG
TMB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TXUG в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и TXUG
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TXUG в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% |
TXUG Thornburg International Growth ETF | 0.47% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and TXUG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for TXUG.
TXUG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.36% for TMB.
TMB is categorized as Multisector Bonds, while TXUG is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.70% for TXUG.
Подберите оптимальное распределение для TMB и TXUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор