Сравнение TMB с TXUE
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and TXUE (Thornburg International Equity ETF) are both exchange-traded funds - TMB is a Multisector Bonds fund actively managed by Thornburg, while TXUE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Thornburg. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMB charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for TXUE.
Доходность
Сравнение доходности TMB и TXUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXUE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и TXUE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.52% |
TXUE Thornburg International Equity ETF | -0.52% |
Correlation
The correlation between TMB and TXUE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. TXUE — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TXUE
Сравнение TMB c TXUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и Thornburg International Equity ETF (TXUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | TXUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и TXUE
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки TXUE в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и TXUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | TXUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -12.97% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.20% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.82% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и TXUE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | TXUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 14.19% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 16.49% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 16.49% | -12.91% |
Сравнение комиссий TMB и TXUE
TMB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TXUE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и TXUE
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TXUE в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% |
TXUE Thornburg International Equity ETF | 0.99% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and TXUE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for TXUE.
TXUE has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.36% for TMB.
TMB is categorized as Multisector Bonds, while TXUE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.65% for TXUE.
Подберите оптимальное распределение для TMB и TXUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор