Сравнение TMB с GSG
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TMB is a Multisector Bonds fund actively managed by Thornburg, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. TMB is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. TMB charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности TMB и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -15.10%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам TMB и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.68% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -15.10% |
Correlation
The correlation between TMB and GSG is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. GSG — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение TMB c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и GSG
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -89.62% | +89.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -63.04% | +62.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -63.69% | +63.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 22.98% | -19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 22.70% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 22.02% | -18.50% |
Сравнение комиссий TMB и GSG
TMB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и GSG
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and GSG have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
TMB has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for GSG.
TMB is categorized as Multisector Bonds, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Thornburg and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для TMB и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор