Сравнение TMB с FTGC
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - TMB is a Multisector Bonds fund actively managed by Thornburg, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TMB charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности TMB и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам TMB и FTGC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.68% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | -8.90% |
Correlation
The correlation between TMB and FTGC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. FTGC — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTGC
Сравнение TMB c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и FTGC
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -59.47% | +58.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -12.34% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -27.33% | +27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и FTGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 15.64% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 15.89% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 14.72% | -11.20% |
Сравнение комиссий TMB и FTGC
TMB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и FTGC
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FTGC в 16.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.40% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and FTGC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 0.36% for TMB.
TMB is categorized as Multisector Bonds, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Thornburg and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.95% for FTGC.
Подберите оптимальное распределение для TMB и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор