Сравнение TMB с DBMF
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TMB is a Multisector Bonds fund actively managed by Thornburg, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. TMB charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности TMB и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и DBMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.68% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | -2.09% |
Correlation
The correlation between TMB and DBMF is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. DBMF — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBMF
Сравнение TMB c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и DBMF
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -20.39% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -3.12% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -6.55% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и DBMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 12.48% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 12.53% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 12.41% | -8.89% |
Сравнение комиссий TMB и DBMF
TMB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и DBMF
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DBMF в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.25% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and DBMF have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 0.36% for TMB.
TMB is categorized as Multisector Bonds, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Thornburg and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для TMB и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор