PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - TMAT tracks the MSCI ACWI Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMAT returned 5.97%/yr vs 23.83%/yr for XLK. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 23.07%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 36.47%.

TMAT

1 день
-1.03%
1 месяц
14.89%
С начала года
23.07%
6 месяцев
18.18%
1 год
44.13%
3 года*
28.88%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		23.07%20.06%27.20%32.32%-39.29%-17.01%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%21.63%56.02%-27.73%35.88%

Correlation

The correlation between TMAT and XLK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.77

The correlation between TMAT and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и XLK

Секторы
TMAT
XLK

Технологии

50.5%
99.7%

Промышленность

26.2%
0.1%

Сырьевые материалы

9.1%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Финансовые услуги

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Энергетика

0.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TMAT
50.5%
XLK
99.7%

Промышленность

TMAT
26.2%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

TMAT
9.1%
XLK

-

Здравоохранение

TMAT
8.9%
XLK

-

Коммунальные услуги

TMAT
2.5%
XLK

-

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
XLK

-

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.9%
XLK

-

Энергетика

TMAT
0.8%
XLK
0.2%

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

XLK

-

Недвижимость

TMAT

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с UAETMAT с QTUM-USDTMAT с FTECTMAT с QQQTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

TMAT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMATXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.24

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.92

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.22

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

14.16

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMATXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.24

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.96

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.42

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TMAT и XLK

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-82.05%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-15.92%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

-25.66%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

-33.56%

-18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.21%

-34.96%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

4.74%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и XLK

Main Thematic Innovation ETF (TMAT) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что TMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.98%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

16.68%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

20.82%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

24.90%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

24.49%

+6.13%

Сравнение комиссий TMAT и XLK

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и XLK

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XLK в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and XLK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (7.33%) compared to XLK (6.98%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 23.83% vs 5.97% for TMAT. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 23.83% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

XLK has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.02% for TMAT.

TMAT tracks MSCI ACWI Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Main Management and State Street. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор