PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с VGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - TMAT tracks the MSCI ACWI Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMAT returned 4.48%/yr vs 19.33%/yr for VGT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 18.47%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%.

TMAT

1 день
-0.38%
1 месяц
3.57%
С начала года
18.47%
6 месяцев
15.50%
1 год
30.64%
3 года*
27.41%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.54%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.31%
1 год
43.06%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.33%
10 лет*
25.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		18.47%20.06%27.20%32.32%-39.29%-18.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%28.33%

Correlation

The correlation between TMAT and VGT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.81

The correlation between TMAT and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и VGT

Секторы
TMAT
VGT

Технологии

53.0%
98.5%

Промышленность

23.0%
0.4%

Сырьевые материалы

11.2%
0.0%

Здравоохранение

8.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

2.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

1.6%
0.1%

Энергетика

0.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TMAT
53.0%
VGT
98.5%

Промышленность

TMAT
23.0%
VGT
0.4%

Сырьевые материалы

TMAT
11.2%
VGT
0.0%

Здравоохранение

TMAT
8.7%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
VGT
0.5%

Коммунальные услуги

TMAT
2.2%
VGT

-

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.6%
VGT
0.1%

Энергетика

TMAT
0.3%
VGT
0.3%

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

VGT

-

Недвижимость

TMAT

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с UAETMAT с QQQTMAT с QTUM-USDTMAT с arkkTMAT с FTECTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TMAT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMATVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.91

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.44

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.64

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

8.02

-4.72

TMAT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMAT и VGT

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-54.63%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-16.40%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

-27.23%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

-35.07%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-8.46%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-7.95%

-23.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

5.39%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и VGT

Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 11.41% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

11.37%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

18.52%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

22.73%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.83%

25.55%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

24.76%

+5.98%

Сравнение комиссий TMAT и VGT

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и VGT

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and VGT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (11.41%) compared to VGT (11.37%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 19.33% vs 4.48% for TMAT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 19.33% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.02% for TMAT.

TMAT tracks MSCI ACWI Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Main Management and Vanguard. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор