Сравнение TMAT с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
TMAT и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMAT - это пассивный фонд от Main Management, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 29 янв. 2021 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMAT и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMAT и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMAT Main Thematic Innovation ETF | -5.56% | 20.06% | 27.20% | 32.32% | -39.29% | -17.01% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 28.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TMAT показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью -4.86%.
TMAT
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMAT и MGC
TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
TMAT vs. MGC — Ранг доходности на риск
TMAT
MGC
Сравнение TMAT c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAT | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.56 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.64 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.19 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAT | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.72 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.56 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между TMAT и MGC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAT и MGC
Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TMAT и MGC
Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMAT | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -51.93% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -11.93% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.61% | -25.74% | -26.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.51% | -6.33% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.06% | -7.12% | -25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 2.72% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAT и MGC
Main Thematic Innovation ETF (TMAT) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что TMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMAT | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.54% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 9.86% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 18.80% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 17.26% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 18.19% | +12.59% |