PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с KROP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - TMAT tracks the MSCI ACWI Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMAT returned 28.88%/yr vs 0.81%/yr for KROP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 23.07%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.34%.

TMAT

1 день
-1.03%
1 месяц
14.89%
С начала года
23.07%
6 месяцев
18.18%
1 год
44.13%
3 года*
28.88%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

KROP

1 день
0.21%
1 месяц
-0.06%
С начала года
16.34%
6 месяцев
14.63%
1 год
13.67%
3 года*
0.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		23.07%20.06%27.20%32.32%-39.29%-10.62%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.34%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between TMAT and KROP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between TMAT and KROP has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TMAT и KROP

Секторы
TMAT
KROP

Технологии

50.5%

-

Промышленность

26.2%
39.7%

Сырьевые материалы

9.1%
32.1%

Здравоохранение

8.9%
0.3%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Финансовые услуги

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%
0.3%

Энергетика

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

TMAT
50.5%
KROP

-

Промышленность

TMAT
26.2%
KROP
39.7%

Сырьевые материалы

TMAT
9.1%
KROP
32.1%

Здравоохранение

TMAT
8.9%
KROP
0.3%

Коммунальные услуги

TMAT
2.5%
KROP

-

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
KROP

-

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.9%
KROP
0.3%

Энергетика

TMAT
0.8%
KROP

-

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

KROP
26.3%

Недвижимость

TMAT

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с UAETMAT с QTUM-USDTMAT с FTECTMAT с QQQTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

TMAT vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMATKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.86

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.31

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.22

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

2.75

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAT vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMATKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.86

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.57

+0.71

Просадки

Сравнение просадок TMAT и KROP

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-61.96%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-11.29%

-10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

-28.70%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-49.05%

+48.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.21%

-44.50%

+12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

4.99%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и KROP

Main Thematic Innovation ETF (TMAT) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

4.77%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

12.01%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

16.04%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

22.28%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

22.28%

+8.34%

Сравнение комиссий TMAT и KROP

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и KROP

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности KROP в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.35%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and KROP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (7.33%) compared to KROP (4.77%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, TMAT leads with 28.88% vs 0.81% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMAT has performed better with a 28.88% return vs 0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

KROP has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.02% for TMAT.

TMAT tracks MSCI ACWI Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: Main Management and Global X. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.50% for KROP.

TMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор