PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMAT с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с AIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. TMAT is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, TMAT returned 16.60% vs 138.90% for AIS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.

TMAT

1 день
-2.81%
1 месяц
-4.90%
6 месяцев
10.05%
С начала года
13.35%
1 год
16.60%
3 года*
20.86%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

AIS

1 день
-6.21%
1 месяц
-13.86%
6 месяцев
62.79%
С начала года
78.05%
1 год
138.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и AIS

2026 (YTD)20252024
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		13.35%20.06%-3.98%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		78.05%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between TMAT and AIS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between TMAT and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и AIS

Секторы
TMAT
AIS

Технологии

53.0%
86.2%

Промышленность

23.0%
7.8%

Сырьевые материалы

11.2%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.2%
2.9%

Финансовые услуги

2.1%
-0.1%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

TMAT
53.0%
AIS
86.2%

Промышленность

TMAT
23.0%
AIS
7.8%

Сырьевые материалы

TMAT
11.2%
AIS

-

Здравоохранение

TMAT
8.7%
AIS

-

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
AIS

-

Коммунальные услуги

TMAT
2.2%
AIS
2.9%

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
AIS
-0.1%

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.6%
AIS

-

Энергетика

TMAT
0.3%
AIS

-

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

AIS
0.3%

Недвижимость

TMAT

-

AIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с UAETMAT с QTUM-USDTMAT с QQQTMAT с FTECTMAT с AIQTMAT с arkkTMAT с MGK
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

TMAT vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMATAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
3.09

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.17

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

5.84

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

22.17

-20.40

TMAT vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMAT и AIS

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-32.78%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-23.93%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-23.93%

+14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-5.78%

-25.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

6.29%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и AIS

Текущая волатильность для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) составляет 10.41%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что TMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

22.66%

-12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

40.58%

-20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

45.26%

-18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.04%

42.83%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

42.83%

-12.00%

Сравнение комиссий TMAT и AIS

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и AIS

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and AIS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (22.66%) compared to TMAT (10.41%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 138.90% vs 16.60% for TMAT. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TMAT has been the lower-risk option at 10.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 138.90% return vs 16.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

TMAT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: Main Management and VistaShares. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор