Сравнение TMAR с TFJL
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. TMAR is passively managed, while TFJL is actively managed. Over the past year, TMAR returned 18.66% vs -2.68% for TFJL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for TFJL.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и TFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAR показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у TFJL с доходностью -3.71%.
TMAR
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAR и TFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 10.28% | 15.97% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.71% | -4.24% |
Correlation
The correlation between TMAR and TFJL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. TFJL — Ранг доходности на риск
TMAR
TFJL
Сравнение TMAR c TFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAR | TFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | -0.32 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | -0.62 | +15.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMAR и TFJL
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что меньше максимальной просадки TFJL в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и TFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | TFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -25.45% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -8.50% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -23.91% | +19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -15.15% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 4.33% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и TFJL
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что TMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | TFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 2.65% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 6.04% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 8.35% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 9.42% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 9.02% | +3.47% |
Сравнение комиссий TMAR и TFJL
TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TFJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и TFJL
Ни TMAR, ни TFJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TMAR and TFJL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (5.06%) compared to TFJL (2.65%). In terms of maximum drawdown, TMAR dropped -9.93% vs TFJL's -25.45%.
On 1-year performance, TMAR leads with 18.66% vs -2.68% for TFJL. On fees, TFJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 18.66% return vs -2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
TMAR and TFJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.79% for TFJL.
TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и TFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор