PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAR с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAR с QCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - TMAR is a Defined Outcome fund tracking the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past year, TMAR returned 28.83% vs 120.21% for QCLN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности TMAR и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAR показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.94%.

TMAR

1 день
-0.72%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.92%
1 год
28.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.41%
1 месяц
16.40%
С начала года
52.94%
6 месяцев
50.79%
1 год
120.21%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.16%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAR и QCLN

2026 (YTD)2025
TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March		14.45%14.71%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.94%46.73%

Correlation

The correlation between TMAR and QCLN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.56

The correlation between TMAR and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с TMAR:
TMAR с CPSPTMAR с TDECTMAR с CPSLTMAR с KFEBTMAR с PMJATMAR с PMMYTMAR с CPNS
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

TMAR vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAR
Ранг доходности на риск TMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAR c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMARQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
3.49

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
3.86

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.48

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

7.62

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.42

26.28

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAR vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAR на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAR и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMARQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

3.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.20

+2.05

Просадки

Сравнение просадок TMAR и QCLN

Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMARQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.93%

-76.18%

+66.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-15.86%

+12.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-20.99%

+20.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-43.45%

+42.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

4.59%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAR и QCLN

Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) составляет 4.53%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что TMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMARQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

12.56%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

26.02%

-17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

34.88%

-25.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

37.97%

-26.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

34.91%

-23.49%

Сравнение комиссий TMAR и QCLN

TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAR и QCLN

TMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMAR and QCLN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.56%) compared to TMAR (4.53%). In terms of maximum drawdown, TMAR dropped -9.93% vs QCLN's -76.18%.

On 1-year performance, QCLN leads with 120.21% vs 28.83% for TMAR. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TMAR has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 120.21% return vs 28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.

QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for TMAR.

TMAR is categorized as Defined Outcome, while QCLN is Alternative Energy Equities. TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAR и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор