Сравнение TMAR с KNG
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - TMAR is a Defined Outcome fund tracking the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past year, TMAR returned 27.30% vs 8.66% for KNG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAR показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.
TMAR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAR и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 13.87% | 14.71% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 3.13% | 4.55% |
Correlation
The correlation between TMAR and KNG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. KNG — Ранг доходности на риск
TMAR
KNG
Сравнение TMAR c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAR | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.15 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.53 | 1.01 | +6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.19 | 2.61 | +33.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 0.85 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 0.50 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок TMAR и KNG
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -35.12% | +25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -8.61% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -5.03% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -4.13% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.33% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и KNG
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что TMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 2.26% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 7.44% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 10.22% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 13.60% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 17.18% | -5.77% |
Сравнение комиссий TMAR и KNG
TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и KNG
TMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.59% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMAR and KNG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (4.35%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, TMAR dropped -9.93% vs KNG's -35.12%.
On 1-year performance, TMAR leads with 27.30% vs 8.66% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 27.30% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.00% for TMAR.
TMAR is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.75% for KNG.
TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор