Сравнение TMAR с CBTA
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds - TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return while CBTA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, TMAR returned 18.66% vs -34.52% for CBTA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CBTA.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и CBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAR показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у CBTA с доходностью -24.42%.
TMAR
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -29.80%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAR и CBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 10.28% | 22.30% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.42% | 11.82% |
Correlation
The correlation between TMAR and CBTA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. CBTA — Ранг доходности на риск
TMAR
CBTA
Сравнение TMAR c CBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAR | CBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.80 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | -0.87 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | -1.46 | +16.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMAR и CBTA
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что меньше максимальной просадки CBTA в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и CBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -39.83% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -39.83% | +35.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -36.88% | +32.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -15.19% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 23.75% | -22.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и CBTA
Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) составляет 5.06%, в то время как у Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что TMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.69% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 22.85% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 29.33% | -17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 27.15% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 27.15% | -14.66% |
Сравнение комиссий TMAR и CBTA
TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBTA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и CBTA
TMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMAR and CBTA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (5.69%) compared to TMAR (5.06%). In terms of maximum drawdown, TMAR dropped -9.93% vs CBTA's -39.83%.
On 1-year performance, TMAR leads with 18.66% vs -34.52% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TMAR has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 18.66% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
CBTA has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for TMAR.
TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.69% for CBTA.
TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и CBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор