Сравнение TMAR с ATMP
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - TMAR is a Defined Outcome fund tracking the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past year, TMAR returned 18.66% vs 25.46% for ATMP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAR показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 25.34%.
TMAR
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам TMAR и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 10.28% | 15.97% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | -5.39% |
Correlation
The correlation between TMAR and ATMP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | -0.02 |
The correlation between TMAR and ATMP shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. ATMP — Ранг доходности на риск
TMAR
ATMP
Сравнение TMAR c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAR | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.10 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 7.25 | +8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMAR и ATMP
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -80.86% | +70.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -8.30% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -1.90% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -30.91% | +30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 3.53% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и ATMP
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеют волатильность 5.06% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.20% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 11.60% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 14.66% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 22.10% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 27.63% | -15.14% |
Сравнение комиссий TMAR и ATMP
И TMAR, и ATMP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и ATMP
Ни TMAR, ни ATMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TMAR and ATMP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.20%) compared to TMAR (5.06%). In terms of maximum drawdown, TMAR dropped -9.93% vs ATMP's -80.86%.
On 1-year performance, ATMP leads with 25.46% vs 18.66% for TMAR. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TMAR has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ATMP has performed better with a 25.46% return vs 18.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMAR and ATMP have the same expense ratio: 0.95% per year.
TMAR and ATMP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TMAR is categorized as Defined Outcome, while ATMP is MLPs. TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: First Trust and Barclays Capital.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор