PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAR с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - TMAR is a Defined Outcome fund tracking the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past year, TMAR returned 28.83% vs 65.82% for AIRR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности TMAR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAR показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

TMAR

1 день
-0.72%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.92%
1 год
28.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAR и AIRR

2026 (YTD)2025
TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March		14.45%14.71%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%37.02%

Correlation

The correlation between TMAR and AIRR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с TMAR:
TMAR с CPSPTMAR с TDECTMAR с CPSLTMAR с KFEBTMAR с PMJATMAR с PMMYTMAR с CPNS
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

TMAR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAR
Ранг доходности на риск TMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMARAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.61

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
3.37

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.41

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

5.05

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.42

18.68

+19.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAR на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMARAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.61

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.67

+1.59

Просадки

Сравнение просадок TMAR и AIRR

Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMARAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.93%

-42.37%

+32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-13.09%

+9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.86%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-7.43%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.53%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAR и AIRR

Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) составляет 4.53%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что TMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMARAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.87%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

19.82%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

25.40%

-15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

25.29%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

26.29%

-14.87%

Сравнение комиссий TMAR и AIRR

TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAR и AIRR

TMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMAR and AIRR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to TMAR (4.53%). In terms of maximum drawdown, TMAR dropped -9.93% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 65.82% vs 28.83% for TMAR. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TMAR has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 65.82% return vs 28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for TMAR.

TMAR is categorized as Defined Outcome, while AIRR is Building & Construction. TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.70% for AIRR.

TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAR и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор