Сравнение TMAAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TMAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TMAAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMAAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMAAX Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A | -2.02% | 15.13% | 19.29% | 17.06% | -17.79% | 15.74% | 14.13% | 21.47% | -6.30% | 11.50% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TMAAX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TMAAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.28% соответственно.
TMAAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.97%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMAAX и TPDAX
TMAAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TMAAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TMAAX
TPDAX
Сравнение TMAAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.18 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.82 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.59 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 13.57 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.18 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.96 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TMAAX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAAX и TPDAX
Дивидендная доходность TMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMAAX Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A | 7.44% | 7.29% | 11.82% | 3.55% | 3.03% | 6.94% | 4.16% | 6.27% | 6.01% | 1.10% | 0.99% | 0.76% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMAAX и TPDAX
Максимальная просадка TMAAX за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -22.29% | -28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -7.58% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -17.58% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.99% | -22.29% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.97% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -4.94% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.01% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAAX и TPDAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TMAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.40% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.86% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 12.29% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 10.14% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 9.87% | +3.42% |