PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAAX с THMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMAAX с THMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX).

TMAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TMAAX и THMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMAAX и THMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		-2.02%15.13%19.29%17.06%-17.79%15.74%14.13%21.47%-6.30%11.50%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		-2.37%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.94%9.24%

Доходность по периодам

С начала года, TMAAX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у THMAX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции TMAAX превзошли акции THMAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.74% соответственно.

TMAAX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.96%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.97%

THMAX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.32%
1 год
12.28%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A

Thrivent Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с TMAAX:
TMAAX с RHITMAAX с QQQTMAAX с FXAIXTMAAX с TCAAXTMAAX с AABFXTMAAX с TSCSXTMAAX с AAAGX
Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с AABFXTHMAX с AAUTXTHMAX с AASCXTHMAX с TAAAXTHMAX с THLIXTHMAX с TSCSX

Сравнение комиссий TMAAX и THMAX

TMAAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии THMAX в 0.79%.

TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

TMAAX vs. THMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAAX
Ранг доходности на риск TMAAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAAX c THMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMAAXTHMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.62

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.62

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.35

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAAX vs. THMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THMAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAAX и THMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMAAXTHMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между TMAAX и THMAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAAX и THMAX

Дивидендная доходность TMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности THMAX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		7.44%7.29%11.82%3.55%3.03%6.94%4.16%6.27%6.01%1.10%0.99%0.76%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.92%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%

Просадки

Сравнение просадок TMAAX и THMAX

Максимальная просадка TMAAX за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки THMAX в -41.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAAX и THMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMAAXTHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-41.95%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-8.00%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-24.22%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.99%

-24.22%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.68%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-5.57%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.77%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAAX и THMAX

Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TMAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMAAXTHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.67%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

6.38%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

11.42%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

11.61%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

10.71%

+2.58%