Сравнение TMAAX с THMAX
TMAAX (Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A) and THMAX (Thrivent Moderate Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from Thrivent. Over the past 10 years, TMAAX returned 9.83%/yr vs 8.46%/yr for THMAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TMAAX charges 1.33%/yr vs 0.79%/yr for THMAX.
Доходность
Сравнение доходности TMAAX и THMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAAX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у THMAX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции TMAAX превзошли акции THMAX по среднегодовой доходности: 9.83% против 8.46% соответственно.
TMAAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 9.83%
THMAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам TMAAX и THMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMAAX Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A | 9.08% | 15.13% | 19.29% | 17.06% | -17.79% | 15.74% | 14.13% | 21.47% | -6.30% | 11.50% |
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 6.95% | 13.27% | 18.33% | 15.69% | -16.43% | 11.95% | 13.29% | 18.35% | -4.94% | 9.24% |
Correlation
The correlation between TMAAX and THMAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.99 |
The correlation between TMAAX and THMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAAX vs. THMAX — Ранг доходности на риск
TMAAX
THMAX
Сравнение TMAAX c THMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAAX | THMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.18 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 14.25 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAAX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.37 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TMAAX и THMAX
Максимальная просадка TMAAX за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки THMAX в -41.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAAX и THMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAAX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -41.95% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -6.10% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.37% | -11.85% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -24.22% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.99% | -24.22% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -5.53% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.36% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAAX и THMAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что TMAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAAX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 2.31% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 6.36% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 8.20% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 11.65% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 10.74% | +2.58% |
Сравнение комиссий TMAAX и THMAX
TMAAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии THMAX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAAX и THMAX
Дивидендная доходность TMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что сопоставимо с доходностью THMAX в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 6.63% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
TMAAX Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A | 6.68% | 7.29% | 11.82% | 3.55% | 3.03% | 6.94% | 4.16% | 6.27% | 6.01% | 1.10% | 0.99% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TMAAX and THMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMAAX has higher volatility (2.76%) compared to THMAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, TMAAX dropped -50.54% vs THMAX's -41.95%.
THMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAAX и THMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор