PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAAX с AAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMAAX с AAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX).

TMAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TMAAX и AAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMAAX и AAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		-2.02%15.13%19.29%17.06%-17.79%15.74%14.13%21.47%-6.30%11.50%
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%

Доходность по периодам

С начала года, TMAAX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у AAAGX с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции TMAAX уступали акциям AAAGX по среднегодовой доходности: 8.97% против 15.09% соответственно.

TMAAX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.96%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.97%

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A

Thrivent Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TMAAX:
TMAAX с RHITMAAX с QQQTMAAX с FXAIXTMAAX с THMAXTMAAX с TCAAXTMAAX с AABFXTMAAX с TSCSX
Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с SPYAAAGX с VOOAAAGX с QQQAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTI

Сравнение комиссий TMAAX и AAAGX

TMAAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии AAAGX в 1.03%.

TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

TMAAX vs. AAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAAX
Ранг доходности на риск TMAAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAAX c AAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMAAXAAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.68

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.14

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.93

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

3.19

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAAX vs. AAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAAX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа AAAGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAAX и AAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMAAXAAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.68

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.13

Корреляция

Корреляция между TMAAX и AAAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAAX и AAAGX

Дивидендная доходность TMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности AAAGX в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		7.44%7.29%11.82%3.55%3.03%6.94%4.16%6.27%6.01%1.10%0.99%0.76%
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMAAX и AAAGX

Максимальная просадка TMAAX за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки AAAGX в -64.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAAX и AAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMAAXAAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-64.98%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-16.76%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-40.41%

+13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.99%

-40.41%

+13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-13.61%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-24.01%

+16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.90%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAAX и AAAGX

Текущая волатильность для Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) составляет 4.83%, в то время как у Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TMAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMAAXAAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.01%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

12.73%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

23.01%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

22.79%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

21.65%

-8.36%