PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAAX с TCAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMAAX с TCAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX).

TMAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TMAAX и TCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMAAX и TCAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		-2.02%15.13%19.29%17.06%-17.79%15.74%14.13%21.47%-6.30%11.50%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		-1.62%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, TMAAX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у TCAAX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции TMAAX превзошли акции TCAAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 5.03% соответственно.

TMAAX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.96%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.97%

TCAAX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.13%
1 год
9.41%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с TMAAX:
TMAAX с RHITMAAX с QQQTMAAX с FXAIXTMAAX с THMAXTMAAX с AABFXTMAAX с TSCSXTMAAX с AAAGX
Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с MACIXTCAAX с AABFXTCAAX с TAAAXTCAAX с CONWXTCAAX с BERIXTCAAX с AVEFXTCAAX с AALGX

Сравнение комиссий TMAAX и TCAAX

TMAAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TCAAX в 0.82%.

TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TMAAX vs. TCAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAAX
Ранг доходности на риск TMAAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAAX c TCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMAAXTCAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.79

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.78

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.33

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAAX vs. TCAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAAX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAAX и TCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMAAXTCAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между TMAAX и TCAAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAAX и TCAAX

Дивидендная доходность TMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности TCAAX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		7.44%7.29%11.82%3.55%3.03%6.94%4.16%6.27%6.01%1.10%0.99%0.76%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.77%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%

Просадки

Сравнение просадок TMAAX и TCAAX

Максимальная просадка TMAAX за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки TCAAX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAAX и TCAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMAAXTCAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-30.82%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-5.58%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-20.33%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.99%

-20.33%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.17%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-3.83%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.35%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAAX и TCAAX

Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TMAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMAAXTCAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.87%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

4.62%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

7.72%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

7.93%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

7.15%

+6.14%