Сравнение TMAAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
TMAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TMAAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMAAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMAAX Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A | -2.02% | 15.13% | 19.29% | 17.06% | -17.79% | 15.74% | 14.13% | 21.47% | -6.30% | 11.50% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TMAAX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMAAX имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции CONWX немного отстают с 8.70%.
TMAAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.97%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMAAX и CONWX
TMAAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
TMAAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
TMAAX
CONWX
Сравнение TMAAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.71 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.37 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.21 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 12.51 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TMAAX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAAX и CONWX
Дивидендная доходность TMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMAAX Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A | 7.44% | 7.29% | 11.82% | 3.55% | 3.03% | 6.94% | 4.16% | 6.27% | 6.01% | 1.10% | 0.99% | 0.76% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMAAX и CONWX
Максимальная просадка TMAAX за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -26.09% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -8.60% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -12.49% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.99% | -26.09% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -1.27% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -2.78% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.52% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAAX и CONWX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TMAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.25% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 5.47% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 10.70% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 10.27% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 11.16% | +2.13% |