Сравнение TLZIX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLZIX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | -3.64% | 18.86% | 13.52% | 18.98% | -16.69% | 14.86% | 16.26% | 24.52% | -6.39% | 18.09% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TLZIX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции TLZIX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 8.05% соответственно.
TLZIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.85%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и PMTIX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLZIX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
TLZIX
PMTIX
Сравнение TLZIX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLZIX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 5.30 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLZIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и PMTIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и PMTIX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 3.96% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и PMTIX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLZIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -52.14% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -7.49% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -23.05% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -25.87% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -5.85% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -6.83% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.59% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и PMTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLZIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.33% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 5.61% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 9.78% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 10.53% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 11.19% | +2.70% |