Сравнение TLZIX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLZIX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | -1.46% | 18.86% | 13.52% | 18.98% | -16.69% | 14.86% | 16.26% | 24.52% | -6.39% | 18.09% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TLZIX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLZIX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции LTRIX немного отстают с 10.08%.
TLZIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.10%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и LTRIX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLZIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
TLZIX
LTRIX
Сравнение TLZIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLZIX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.54 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.65 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLZIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и LTRIX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 3.88% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и LTRIX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLZIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -51.39% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.65% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -26.25% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -31.56% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.57% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -7.26% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.23% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и LTRIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) составляет 4.92%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLZIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.45% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 8.47% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 14.51% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 14.57% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.79% | -0.88% |