Сравнение TLZIX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLZIX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | -1.46% | 18.86% | 13.52% | 18.98% | -16.69% | 14.86% | 16.26% | 24.52% | -6.39% | 18.09% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TLZIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции TLZIX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.10% против 3.93% соответственно.
TLZIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.10%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и FIKFX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLZIX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
TLZIX
FIKFX
Сравнение TLZIX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLZIX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.30 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.20 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 9.11 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLZIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и FIKFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и FIKFX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 3.88% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и FIKFX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLZIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -15.03% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -3.32% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -15.03% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -15.03% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -2.37% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -1.74% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.80% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и FIKFX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLZIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 2.05% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 2.85% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 4.39% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 5.07% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 4.40% | +9.51% |