PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLWIX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLWIX с TISPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLWIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund) and TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - TLWIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TLWIX returned 7.42%/yr vs 15.40%/yr for TISPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TLWIX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for TISPX.

Доходность

Сравнение доходности TLWIX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLWIX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции TLWIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 7.42% против 15.40% соответственно.

TLWIX

1 день
0.19%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.67%
1 год
16.07%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.42%

TISPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.88%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.23%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLWIX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		6.36%13.75%8.69%13.06%-14.37%8.73%13.06%17.96%-3.77%11.56%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		11.68%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Correlation

The correlation between TLWIX and TISPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.93

The correlation between TLWIX and TISPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TLWIX:
TLWIX с TLQIXTLWIX с FFFDXTLWIX с TLYIXTLWIX с FASMXTLWIX с FXAIXTLWIX с FBALXTLWIX с JIEHX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с VTITISPX с TISBXTISPX с TIIEX

Доходность на риск

TLWIX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLWIX
Ранг доходности на риск TLWIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLWIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLWIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLWIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLWIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLWIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLWIXTISPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.52

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.42

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.36

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

15.66

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLWIX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLWIX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLWIX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLWIXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.62

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TLWIX и TISPX

Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и TISPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLWIXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-55.16%

+35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-8.90%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-18.74%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-24.48%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-33.75%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-6.72%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.90%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TLWIX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) составляет 2.15%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLWIXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.82%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

8.98%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

11.88%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

16.89%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

18.07%

-8.97%

Сравнение комиссий TLWIX и TISPX

TLWIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLWIX и TISPX

Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TISPX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.10%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		6.94%7.38%6.98%3.45%3.25%5.17%2.31%2.31%2.91%0.14%2.35%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TLWIX and TISPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TISPX has higher volatility (2.82%) compared to TLWIX (2.15%). In terms of maximum drawdown, TLWIX dropped -19.93% vs TISPX's -55.16%.

TLWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLWIX и TISPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор