PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLWIX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLWIX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLWIX и TISPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund
-0.80%13.75%8.69%13.06%-14.37%8.73%13.06%17.96%-3.77%11.56%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TLWIX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TLWIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 6.84% против 13.81% соответственно.


TLWIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.25%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.84%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий TLWIX и TISPX

TLWIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TLWIX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLWIX
Ранг доходности на риск TLWIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLWIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLWIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLWIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLWIXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.98

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.49

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.32

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

6.36

+1.97

TLWIX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLWIX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа TISPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLWIX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLWIXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.98

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.17

Корреляция

Корреляция между TLWIX и TISPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLWIX и TISPX

Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности TISPX в 2.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund
7.44%7.38%6.98%3.45%3.25%5.17%2.31%2.31%2.91%0.14%2.35%0.21%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TLWIX и TISPX

Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и TISPX.


Загрузка...

Показатели просадок


TLWIXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-55.16%

+35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-12.11%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-24.48%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-33.75%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-6.23%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-6.76%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.52%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TLWIX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) составляет 3.18%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLWIXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.34%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

9.53%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

18.33%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

16.90%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

18.05%

-8.97%