Сравнение TLVAX с TCGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и TCGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и TCGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.27% | 10.54% | 4.29% | 6.59% | -12.86% | 7.61% | 7.71% | 14.78% | -9.25% | 8.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у TCGAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции TLVAX превзошли акции TCGAX по среднегодовой доходности: 9.55% против 3.89% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
TCGAX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и TCGAX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TCGAX в 1.04%.
Доходность на риск
TLVAX vs. TCGAX — Ранг доходности на риск
TLVAX
TCGAX
Сравнение TLVAX c TCGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | TCGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.16 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.64 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 6.33 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | TCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.16 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и TCGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и TCGAX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности TCGAX в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.13% | 1.14% | 3.45% | 1.65% | 5.35% | 4.01% | 2.56% | 3.64% | 2.47% | 0.31% | 0.00% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и TCGAX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки TCGAX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и TCGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | TCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -40.54% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -6.87% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -17.77% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -20.35% | -16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -4.11% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -6.31% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.65% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и TCGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | TCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.36% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 5.28% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 8.95% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 7.71% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 8.29% | +8.72% |